Robert F. Engle III (født 1942) er en amerikansk økonom som i 2003 ble tildelt Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel sammen med sin medarbeider Clive W. J. Granger.
Engles viktigste bidrag var hans banebrytende funn av en metode for analyse av uforutsigbare bevegelser i finansielle markedspriser og renter. Nøyaktig karakterisering og prediksjon av disse flyktige bevegelsene er avgjørende for å kvantifisere og effektivt å håndtere risiko. Disse modellene spiller en stor rolle når det gjelder risikomåling som er en nøkkelrolle i prissettingsalternativer og finansielle derivater.
Publikasjoner Autoregressive Conditional Heteroskedasticity With Estimates of the Variance of UK Inflation Econometrica 50 (1982): 987-1008. Estimation of Time Varying Risk Premia in the Term Structure: the ARCH-M Model (med David Lilien og Russell Robins), Econometrica 55 (1987): 391-407. Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing (med Clive Granger), Econometrica 55 (1987): 251-276. Semi-parametric estimates of the relation between weather and electricity demand (med C. Granger, J. Rice og A. Weiss), Journal of American Statistical Association 81 (1986): 310-320. Exogeneity (with David F. Hendry and Jean-Francois Richard), Econometrica 51 (1983): 277-304. Asset Pricing with a Factor ARCH Covariance Structure: Empirical Estimates for Treasury Bills (med V. Ng, og M. Rothschild) Journal of Econometrics 45 (1990): 213-237. Autoregressive Conditional Duration: A New Model for Irregularly Spaced Transaction Data, (med J.R. Russell) Econometrica 66 (1998):1127-1162. Dynamic Conditional Correlation – A Simple Class of Multivariate GARCH Models Journal of Business and Economic Statistics (juli 2002)
Referanser
Eksterne lenker
Kategori:Økonomer fra USA Kategori:Nobelprisvinnere fra USA Kategori:Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel Kategori:Personer fra Syracuse Kategori:Alumni fra Cornell University