Heteroskedastisitet (fra gresk: «ulik spredning», «ulik varians») er innen statistikk når observasjoner av feilleddet til en tilfeldig variabel er trukket fra en distribusjon som ikke har konstant varians. Det forekommer oftere i tverrsnittsdata enn i tidsseriedata. En situasjon med konstant varians kalles for homoskedastisitet.
Kategori:Deskriptiv statistikk
ja:ARCHモデル#分散不均一性