Usystematisk risiko er et begrep i finans for en type risiko som er unik for et hvert selskap eller industri. Siden det er risiko tilknyttet enkelte selskaper, brukes denne for å diversifisere porteføljen med forskjellige verdipapirer fra markedet. Vi kan altså beskrive det som den usikkerheten en investering i et selskap eller industri innehar. Mer diversifiserte porteføljer med flere verdipapirer vil bli sterkere korrelert eller lik markedets risiko, altså den systematiske.
Det motsatte av usystematisk risiko er systematisk risiko, som er felles for hele markedet eller markedssegmenter. Vi bruker også begrepet total risiko, som betyr systematisk risiko pluss usystematisk risiko. Referanser
Kategori:Finansiell risiko